ОАО Банк «Петрокоммерц» придает первостепенное значение организации эффективного контроля и управления рисками. Конечной целью риск-менеджмента является обеспечение оптимального соотношения рентабельности, ликвидности и надежности ОАО Банк «Петрокоммерц» с помощью количественного изменения рисковых позиций и оценки возможных потерь.
В ОАО Банк «Петрокоммерц» функционирует система управления рисками, позволяющая учитывать их как на стадии принятия управленческих решений, так и в процессе осуществления банковской деятельности. Эта система базируется на своевременном выявлении возможных рисков, их идентификации и классификации, анализе, измерении и оценке рисковых позиций, а также на применении конкретных методов управления банковскими рисками. Процедуры оценки рисков и управление ими интегрированы в процессы осуществления текущих операций.
При построении системы управления рисками в ОАО Банк «Петрокоммерц» учитываются рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию.
К основным видам риска, которые ОАО Банк «Петрокоммерц» выделял для управления, относятся:
- кредитный риск;
- рыночный риск;
- риск потери ликвидности;
- операционный и правовой риски;
- репутационный риск;
- страновой и региональный риск;
- стратегический риск.
Управление кредитными рисками
Под управлением кредитным риском понимается механизм управления операциями Банка с целью ограничения потерь, связанных с неисполнением обязательств по срокам и/или сумме одной стороной (должником) перед другой стороной (Банком).
Механизмом управления кредитного риска служат лимиты, которые устанавливаются, уполномоченными органами и Комитетами Банка в соответствии с Политикой управления рисками на основании принципа разделения риска по кредитным позициям, что обеспечивает возможность эффективного распределения лимитов, а также проведение оперативного контроля за их использованием.
Контроль, анализ, мониторинг управления кредитного риска осуществляют уполномоченные Комитеты ОАО Банк «Петрокоммерц» и подразделение контроля рисков.
Управление рыночными рисками (процентными, валютными, фондовыми)
Под управлением рыночными рисками понимается механизм ограничения величины возможных потерь по открытым собственным позициям, которые могут быть понесены Банком за установленный период времени с заданной вероятностью из-за неблагоприятного изменения курсов валют, котировок ценных бумаг, процентных ставок путём установления системы соответствующих лимитов на каждый вид проводимых операций, и контроля за соблюдением установленной системы лимитов.
В целях эффективного управления рыночными рисками в ОАО Банк «Петрокоммерц» используется процедура ежедневной переоценки позиций и система объемных и стоп лимитов по позициям, несущим рыночный риск. Для установления и пересмотра объемных и стоп лимитов, а также для расчета дисконтов используется методика Value at Risk (VAR). При расчете лимитов учитывается ограниченная ликвидность инструментов.
Контроль, анализ, мониторинг управления рыночными рисками осуществляют уполномоченный Комитет ОАО Банк «Петрокоммерц» и подразделение контроля рисков.
Управление риском потери ликвидности
Под управлением риском ликвидности понимается механизм ограничения риска неисполнения Банком собственных обязательств в срок, а также ограничение величины возможных потерь, связанных с необходимостью срочной реализации активов в связи с рассогласованием сроков погашения активов и пассивов.
В целях оптимизации управления риском ликвидности раздельно осуществляется управление риском текущей ликвидности и структурной ликвидности.
Мониторинг текущего и прогнозного состояния краткосрочной ликвидности осуществляется ежедневно на основе составления платежного календаря и прогноза потребности в ресурсах в краткосрочном периоде.
Мониторинг состояния структурной ликвидности осуществляется путем регулярного составления текущего и прогнозных отчетов о разрывах по срокам погашения активов и пассивов (GAP-report). В соответствии с Политикой управления рисками ОАО Банк «Петрокоммерц» текущее управление структурной ликвидностью осуществляется с учетом обеспечения необходимого объема резервов ликвидности Банка в случае возникновения кризисной ситуации.
Контроль, анализ, мониторинг управления риском потери ликвидности осуществляют уполномоченный Комитет ОАО Банк «Петрокоммерц», подразделение контроля рисков и Департамент Казначейства ОАО Банк «Петрокоммерц».
Управление операционным и правовым риском
ОАО Банк «Петрокоммерц» осуществляет постоянное наблюдение за операционными (правовыми) рисками с целью принятия мер по поддержанию их на приемлемом уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка, интересам его кредиторов и вкладчиков, акционеров, работников, контрагентов. Учитывая рекомендации Базельского Комитета, ОАО Банк «Петрокоммерц» включает правовые риски в состав операционных рисков и предусматривает общие системы управления для всех видов операционных рисков.
В целях предотвращения или уменьшения (минимизации) отрицательного воздействия на процессы ОАО Банка «Петрокоммерц» негативных событий, а также уменьшения (исключение) возможных убытков, ОАО Банком «Петрокоммерц» внедрены инструменты управления операционным (правовым) риском рекомендованные Базельским комитетом по банковскому надзору, такие как выявление и сбор данных о внутренних и внешних потерях их анализ и оценка. Все работники Банка, а также органы управления при совершении действий и/или принятии решений учитывают влияние операционных (правовых) рисков.
Организация, мониторинг и контроль управления операционными (правовыми) рисками возложено на коллегиальные органы ОАО Банк «Петрокоммерц» и подразделение контроля рисков.
Управление риском потери деловой репутации
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) может возникнуть у ОАО Банк «Петрокоммерц» в случае неблагоприятного восприятия имиджа ОАО Банк «Петрокоммерц» и отрицательной оценки его деятельности клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, органами власти и другими участниками гражданского оборота.
В целях предотвращения возникновения репутационного риска в ОАО Банк «Петрокоммерц» разработан механизм, обеспечивающий совокупность эффективных действий, направленных на выявление, оценку, мониторинг, анализ, контроль и минимизацию репутационных рисков, также принимаются все меры направленные на уменьшение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации Банка перед клиентами и контрагентами, учредителями (участниками), участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), саморегулируемыми организациями, участником которых является Банк.
Особое внимание уделяется обеспечению соблюдения законодательства РФ, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствия деятельности Банка обычаям делового оборота и принципам профессиональной этики, а также обеспечения стабильности финансового положения.
С целью исключения формирования негативного представления, уделяется особое внимание организации полноценной и достоверной системы публичного раскрытия информации о деятельности ОАО Банка «Петрокоммерц» и связанных с ним лиц.
Организация, мониторинг и контроль управления риском потери деловой репутации возложено на коллегиальные органы ОАО Банк «Петрокоммерц» и подразделение контроля рисков.
Управление страновыми и региональными рисками
В соответствии с Политикой по управлению рисками ОАО Банк «Петрокоммерц» страновой риск не выделяется Банком для управления, но учитывается при принятии решений о совершении операций с иностранными контрагентами. ОАО Банк «Петрокоммерц» может устанавливать страновые лимиты, ограничивающие объем операций с контрагентами, являющимися резидентами какой-либо страны.
Региональные риски ОАО Банк «Петрокоммерц» связаны с основной деятельностью банковской группы «Петрокоммерц», деятельность которой в основном осуществляется на территории России. Деятельность банковской группы на Украине и в Молдове ограничена по объемам.
Российская часть бизнеса группы диверсифицирована по регионам. ОАО Банк «Петрокоммерц» представлен в Центральном, Северо-западном, Приволжском, Уральском, и Южном ФО. В целях ограничения региональных и страновых рисков при определении стратегии развития сети ОАО Банк «Петрокоммерц» рассматривает ситуацию в регионах с точки зрения политической и экономической стабильности, а также с точки зрения надежности наиболее интересных потенциальных контрагентов. Проводится постоянный анализ региональной сегментации операций ОАО Банка «Петрокоммерц».
Для прогнозирования возникновения кризисов используется модель, основанная на использовании эконометрических методов. Модель позволяет предсказывать высокую вероятность возникновения кризиса в стране за 3 месяца до его возникновения. В ОАО Банк «Петрокоммерц» разработаны и совершенствуются процедуры стресс тестирования.
Контроль, анализ и мониторинг управления страновыми и региональными рисками осуществляют уполномоченные органы управления ОАО Банк «Петрокоммерц», уполномоченные Комитеты ОАО Банк «Петрокоммерц» и подразделение контроля рисков.
Управление стратегическими рисками
Под управлением стратегическим риском понимается совокупность действий, направленных на повышение качества анализа на этапе написания стратегии и минимизацию рисков, связанных с реализацией стратегии Банка.
- Управление стратегическим риском осуществляется на регулярной основе, как при формировании и пересмотре стратегии банка, так и в процессе ее реализации. Для целей снижения (минимизации) рисков при стратегическом планировании ОАО Банк «Петрокоммерц» использует следующие методы: SWOT-анализ и другие методы, на основе которых формируются необходимые стратегические мероприятия (программы, проекты), позволяющие обеспечить эффективное использование потенциала Банка, максимально использовать синергию различных бизнесов;
- Сценарный анализ и моделирование, позволяющие обеспечить рассмотрение широкого набора вариантов развития Банка в различных условиях и обеспечить сбалансированность ресурсов и темпов роста;
- Корректировка полученных количественных показателей по результатам анализа чувствительности к изменению параметров развития;
- Разработка планов мероприятий на случаи непредвиденного изменения условий деятельности Банка;
- Регулярный мониторинг рыночных позиций Банка и степени достижения стратегических целей.
Контроль, анализ, мониторинг управления стратегическими рисками осуществляют уполномоченные органы управления ОАО Банк «Петрокоммерц» и Департамент контроля стратегического планирования ОАО Банк «Петрокоммерц».
